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【立尔讯】高频交易--原来挣钱这么简单!

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浏览:- 发布日期:2017-08-07 14:29:34【

  高频交易它的收益非常好,2010年的时候甚至能够做到大概一年亏不超过10天这样的一个记录。

高频交易

一年200多个交易日可以不超过10天,收益率可以从10万块钱一年翻成300万。

但是它有一个非常大的缺点是什么?

资金容量是个问题,它从10万做到50万其实很快,尤其是复利上去之后会很快,但是你从100万做到300万这个时间跨期就长了,因为很多的时候你的钱根本是用不完的。

现在像200万的帐户可能平常的时候也只会用到50万到80万,也就是开5张到8张股指这样子,只有在非常确定的情况下,才能达到20张、30张。而且现在的高频和以前的高频已经发生了巨大的变化,后面再跟大家分享这个事情。

高频交易

高频大概有三类,一类就是人工的高频;另外一类就是统计高频套利的一些交易;最先进就是国外的掠夺性算法,流动性算法,通过机器做的这种高频交易

因为报单的频率是用微秒计的,高频交易之所以能够稳定盈利是因为它持仓的时间非常的短,时间短它就能回避不确定性,时间跨度越长它的不确定性就越大;第二,短周期的波动规律更容易把握,做波段很难实现稳定盈利,它今天是这样明天又是那样,但是在短周期的一个微的单元里面它的规律还是相对容易寻找的;第三,它的胜率一般是超过50%的,胜率稳定在一定比例上,止损又非常的小,很简单,利润最终是什么?胜率,盈亏比,交易手数,这三个数值如果决定了,它一天的利润就决定了。

它的胜率稳定在50%到60%,盈亏比稳定在1.5:1,交易手数比如说一天做100次,大家就能算出来一手能赚多少钱了。

能稳定是因为这三个数据稳定了,它不追求夸张的盈亏比,像我们波段一直讲要做3:1,4:1,但实际在高频当中 ,基本上是1.5:1,甚至更低,平均下来一天下来大概就是一手赚一个价位,甚至更少,但是你不要小看这一个价位,一个价位60块钱,对不对?

300多回合,18000,10万赚18000还嫌少吗?不少吧?

这就是薄利累加。

高频交易记录

给大家看一下交易员的成交记录,想必大家就能明白高频到底是什么样一个特征。

高频交易网卡


网卡是高频交易系统里的一个核心关键点一般的网卡走系统的TCP/IP栈,延迟很大高频交易系统使用的是Solarflare或者Exablaze的低延迟万兆网卡这类网卡使用open unload之类中间件绕过操作系统的TCP/IP组件直接与应用程序共同通过使用这种网卡以及相应的系统内核调优,两台机器直连,应用到应用层的的网络访问延迟可以低到1.3纳秒而一般的网卡延迟在毫秒级别.中间差了十万八千里

深圳立尔讯科技低延迟服务器--LR1101系列能完美实现高频交易系统的硬件要求。


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高频交易就那么简单,顺、止、少、快、精。

你只要足够快,你在市场上就受不了伤,赚钱多少只是你自己怎么调整的问题,但是前提得快。

目前国内的高频市场跟国外成熟市场还有很大的差距,在国外高频交易的成交量大概占到60%到70%,我们现只不过20%到30%左右。预计高频交易系统将在未来三到五年时间高速增长,迅速增长到与国外持平的比例。

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